スワップさや取り

「スワップさや取り」でポジションを持つ時の注意点

2021年6月6日

どうも、サラリーマンこあらです。

今日は、トレード手法「スワップポイントさや取り」で、ポジションを持つ時に気をつける点について、書いてみようと思います。

 

注文は「指値」と「逆指値」の組み合わせで

トレード手法「スワップポイントさや取り」では、「買い」と「売り」の両方のポジションを保有しなければいけません。(いわゆる、「両建て」です。)

そのため、注文の時も「買い」と「売り」の2つを処理することが必要。

 

ですが、トレードの「成り行き」で処理できる注文は1つずつのため、1つの注文処理を行っている間に、値動きが発生する。

この値動きによって含み損が発生すると、1日あたりの収入があまり大きくない「スワップポイントさや取り」にとっては、挽回するまでに時間が掛かってしまう。

 

ということで、両建てのポジションを保有する際は、「指値」と「逆指値」注文を活用しましょう。

 

例えば・・・

相場の状況

  • スプレッド=0.3pips
  • 買いレート=100.03円
  • 売りレート=100.00円
  • 値動きの傾向=上昇傾向

 

このような相場状況だった場合。

値動きの傾向は「上昇」傾向であるため、今より上昇した場合に、「買い」ポジションと「売り」ポジションの両方が同時に保有できるように、「指値」と「逆指値」の注文をセットする。

 

具体的には、

  • 買いポジション用=「100.13円」で約定するように「逆指値」注文で「買い」
  • 売りポジション用=「100.10円」で約定するように「指値」注文で「売り」

このように「指値」と「逆指値」の注文を出しておくことで、レートが上昇した時に、「買い」と「売り」の注文が同時に約定し、値動きによる含み損益が発生することなく、ポジションを保有することが出来る。

(ただし、約定時もスプレッドが0.3pipsのままであることが大前提)

 

ポイントは、スプレッド分だけレートをずらして、各々の発注を出すこと。

これを間違えてしまうと、運が良ければスプレッド分の損失をチャラにすることができますが、運が悪いとスプレッド分以上の損失を発生させたり、片方の注文しか約定せず、両建てにならない危険性があります。

 

「スワップポイントさや取り」では、注文でスプレッド分を考慮したり、指値と逆指値を考慮したり、売りと買いの発注を考慮したりと、ポジションを持つまでに考えることが多い。

そのため、最初のうちは、頭の中でやろうとしても混乱する可能性があるので、しっかりと紙に書き出して、発注作業を行うように心がけて下さい。

 

注文は「値動きが穏やかな時間帯」がベスト

ポジションの仕込みで、もう一つ注意したいのが、「注文を出す時間帯」です。

 

「スワップポイントさや取り」のポジション発注は基本的にいつでも可能ですが、避けた方が良い時間帯があります。

それが、「早朝(5:30頃~8:00頃)」と「指標発表前後(夕方~0:00にかけて)」です。

仕込みで避けるべき時間帯

  • 早朝(5:30頃~8:00頃)
  • 指標発表前後(夕方~0:00にかけて)

 

では、なぜ上記の時間帯は、「スワップポイントさや取り」のポジション注文を避けた方が良いのか?

 

早朝の時間帯を避ける理由

まず「早朝(5:30頃~8:00頃)」について。

この時間帯は、ちょうど、日付の変わり目であり、スプレッドが急激に広がる時間帯です。

 

私が利用している「GemForex」の場合、スプレッドが通常0.3pips程度(ドル円)のところ、この時間帯は15.0~20.0pips近くまで広がることがあります。

そのような状態で両建てポジションを保有すると、広がったスプレッドによる、大きな含み損を抱えてのスタートとなってしまいます。

 

例えば10万通貨のポジションを保有する場合。

スプレッドが0.3pipsであれば、両建てにより600円の含み損が発生。

しかし、スプレッドが15.0pipsだとすると、50倍の含み損、つまり、30,000円の含み損が発生する。

スプレッドによる含み損の差

  • スプレッド「0.3pips」=含み損「600円」
  • スプレッド「15.0pips」=含み損「30,000円」
    ※10万通貨(買いと売りで合計20万通貨)の場合

 

こんなに差が出ると、もったいないですよね(汗)

 

GemForex」のドル円で「スワップポイントさや取り」を行う場合、1日に得られる利益は「50円(買いと売りで合計20万通貨の場合)」。

600円のスプレッドによる含み損を解消するのに必要な日数は12日間

しかし、30,000円の含み損を解消するためには、600日間(2年近く)が必要。

 

つまり、スプレッドが大きく広がっているタイミングでポジションを仕込んでしまうと、その損失分を取り戻すのに莫大な時間が必要となる。

ポジションの注文を出す場合は、スプレッドが最小の時を狙い、スプレッドが広がる早朝の時間帯は避けましょう。

 

指標発表前後の時間帯を避ける理由

もう一つ、ポジションを仕込む際に避けるべき時間帯は、経済指標発表の前後です。

 

各国の経済指標の発表は、夕方16:00頃から欧州関係が始まり、その後22:00頃から米国に切り替わり、0:00頃まで断続的に行われる。

そして、この時間帯は、経済指標の発表に合わせて値動きが活発になる。

 

値動きが活発になると、スプレッドが大きく広がる危険性はもちろん、急激な値動きで約定レートがスリップしてしまい、「指値」や「逆指値」で設定していたレートから離れたところで、注文が約定するかもしれません。

そうなってしまうと、想定していた以上の含み損を抱える危険性があります。

 

そういうリスクを避けるためにも、経済指標の発表が多く値動きが活発になる「夕方~0:00」頃のポジション注文は、避けた方が良いと思います。(その日によって経済指標の発表状況は異なるため、ある程度柔軟な対応が必要。)

 

焦らず、頭を使って、待つ

いかがでしたでしょうか。

トレード手法「スワップポイントさや取り」では、取引数量の計算や、ポジション注文に使う「指値」「逆指値」のレート計算など、頭を使うことが多いです。

まずは焦らず、落ち着いて、取引数量やポジション保有の注文レートなどを計算しましょう。

そして、スプレッドが小さい時間帯までしっかりと待ってから、ポジションを保有するための発注を行ってみて下さいね。

 

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